威胁恐吓行为本身就是违法的，包括恐吓威胁的短信，可以报警处理。根据《治安管理处罚法》规定：写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。拿刀恐吓威胁他人，造成他人人身受到伤害的，情节较恶劣，严重的构成寻衅滋事罪。

可通过电话录音等形式保留威胁证据,必要时候可以报警。

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