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威胁恐吓行为本身就是违法的，包括恐吓威胁的短信，可以报警处理。根据《治安管理处罚法》规定：写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。拿刀恐吓威胁他人，造成他人人身受到伤害的，情节较恶劣，严重的构成寻衅滋事罪。

直接说威胁你

威胁他人可能违反治安管理法，情节严重的涉嫌寻衅滋事罪，也可以依法报警或者向人民法院起诉。

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